ＭＭ倶楽部簡易検索ツールは、個人投資家がＭＭ法を実践するため必要となる機能を簡単に３つのツールとしてまとめたものです。
ＭＭ法は、故増田正美氏が大学教授を退官後に長年株式相場の研究を続け、完成した科学的な株式投資の手法です。単独ではダマシを多く発生するというテクニカル解析の欠点を、トレンド系指標とオシレータ系指標をうまく組み合わせることにより克服し、さらに現在の動きの速い相場環境でも遅れることなく売買に参加できるよう、試行錯誤と調整を重ね現在に至りました。
その詳細については、書籍や本倶楽部の会員向けページによっても明らかにされていますが、どうしても数値を扱う操作が多く必要なため、いざＭＭ法を実践するとなるとツールの使いこなしが難しいと感じる個人投資家が少なくありませんでした。そこで本倶楽部で独自開発したのが簡易検索ツールです。
ＭＭ倶楽部の簡易検索ツール（ＭＭ法検索、買い物カゴ、保有株リスト）は、個人投資家がＭＭ法に基づいて株式投資を実践するにあたり必要な「銘柄の検索」、「銘柄および参入時期の検討」および「保有株の管理」の全分野をカバーしています。また、各ツールはお互いに連携しており、銘柄情報の連携が可能なので、ボタン一つで効率よく操作を行うことができます。簡易検索ツールの特徴は以下のとおりです。
ＭＭ倶楽部簡易検索ツールは、個人投資家がＭＭ法を実践するため必要となる機能を簡単に３つのツールとしてまとめたものです。
ＭＭ法は、故増田正美氏が大学教授を退官後に長年株式相場の研究を続け、完成した科学的な株式投資の手法です。単独ではダマシを多く発生するというテクニカル解析の欠点を、トレンド系指標とオシレータ系指標をうまく組み合わせることにより克服し、さらに現在の動きの速い相場環境でも遅れることなく売買に参加できるよう、試行錯誤と調整を重ね現在に至りました。
その詳細については、書籍や本倶楽部の会員向けページによっても明らかにされていますが、どうしても数値を扱う操作が多く必要なため、いざＭＭ法を実践するとなるとツールの使いこなしが難しいと感じる個人投資家が少なくありませんでした。そこで本倶楽部で独自開発したのが簡易検索ツールです。
ＭＭ倶楽部の簡易検索ツール（ＭＭ法検索、買い物カゴ、保有株リスト）は、個人投資家がＭＭ法に基づいて株式投資を実践するにあたり必要な「銘柄の検索」、「銘柄および参入時期の検討」および「保有株の管理」の全分野をカバーしています。また、各ツールはお互いに連携しており、銘柄情報の連携が可能なので、ボタン一つで効率よく操作を行うことができます。簡易検索ツールの特徴は以下のとおりです。
(ご注意: 「使ってみる」から無料でご使用になれるソフトは、株価データが９月２５日から２９日に固定されている試用版であり、本物のソフトは会員ページにて有料で提供されています。)
持ち株リストは、持ち株の損益を確認すると共に、確実に損切りを行い、トータルで利益を確保するためのツールです
持ち株は、通常買い物カゴから追加しますが、持ち株リスト中から追加することもできます。持ち株リストに追加するには、「持ち株を追加する」ボタンを押します。
銘柄選択画面がでますので、候補から銘柄と買建か売建かをを選択し、「次へ」ボタンを押します。
建値、株数指定画面になりますので、価格と株数を入力し、「次へ」ボタンを押します。(初期値として、前日の高値と単位株数が設定されます。また、売りの場合は、株数にマイナスがつきます）。
ストップロスは、現在の環境設定で選択しているストップロスによって自動的に計算されますので、確認の画面で値を確認して、「完了」ボタンを押します。
以上の操作で、持ち株が追加できます。
銘柄コード、銘柄名、は登録時に選択したものです。同じ銘柄コード、登録名で複数のトレードを登録することが可能です。単価と株数は、四角の中の数値を上書きすることにより、変更することができます。変更した場合は、「□のなかの数値を変更し、再建算する」ボタンを押し、変更を登録します。
終値は、直近の終値が表示され、損益計算の元にもなりますが、ザラ場中の９時〜１５時は、現在値に表示が変わり、２０分遅れの現在値が表示されます。これにより、リアルタイムの損益が確認できます。株数は登録時の株数です。株数にマイナスがついている場合は、売りを表します。
ストップロスをオンにすると、現在の持ち株に対する推薦ストップロス値を表示します。株価がこのストップロスに近づくと銘柄コードと銘柄名が黄色に、ストップロスを超えると赤色で表示されます。これを用いて損切りを厳密に行いましょう。逆指し値ができる場合は、このストップロス値を使って、持ち株を持っている間は常に、逆指し値注文を出しておくと良いでしょう。なかなか個人投資家が損切りをするのは難しいので、目をつむっていても損切りできる逆指し値注文は非常に価値があります。
選択できるストップロスは、建値マイナス3%,4%,5%、総資産マイナス1%、値幅の５日平均の1.5倍、値幅の７日平均の２倍、値幅の１０日平均の３倍、最大評価益マイナス30%,40%,50%と様々な個人投資家の投資スタイルに対応します。値幅と最大評価益を使ったストップロスは、トレーリングストップと呼ばれ、終値が上がるにつれ、ストップロスを切り上げていく方式です（売りは逆）。値幅は、ATR(Average True Range)のことで、一日の値幅(True Range)の平均をとり、余裕を見て１以上の定数をかけたものです。最大評価益は、MAEのことで、値洗い利益の最大値から一定の割合を引いた物です。
トレーリングストップロスは、「損切りを早く小さく、利食いを遅く大きく」を自然に実行できる優れた方法です。値幅および最大評価益を選んだ場合、ストップロスは、切り上がる方向にのみ移動しますが(売りは逆)、この場合、現在のストップロス値と更新するべきストップロス値が次のように表示されます。「に更新」ボタンを押すと、ストップロス値が更新できます。
推移をオンにすると、過去５日間のデータの推移を表示します。この表示は、損益率、損益金額、終値、BB値から好きな物を選ぶことができます。トレードの損益がここ数日でどのように推移したか見て、手じまいのタイミングを探ることができます。
ポジションサイズは、総資金に対する、割合または持ち株の価格を表示します。どちらを表示するかは、環境設定で設定できます。総資金の金額も、環境設定中で設定することができます。初期値は１０００万円です。
簡易トレード分析は、左より、利益トレード数、損失トレード数、勝率、平均利益、平均損失、損益比、平均利益率、平均損失率、プロフィット・ファクターを表示します。
この中で重要なのは、勝率、損益率、プロフィットファクターですが、それらは次の計算で算出されます。
勝率 = 利益トレード数 ÷ 総トレード数
損益比 = 平均利益 ÷ 平均損失
プロフィットファクタ = 総利益 ÷ 総損失
この計算式は覚える必要はありませんが、この中でも一番大事なのがプロフィットファクターで、この数字が１以上だと、次第に資金は増えていき、１以下だと資金が減っていく事を表します。
このプロフィット・ファクターは勝率０．５，損益率１．０の時１になり、それを１以上にするためには、勝率を上げるか、損益率を上げる必要がありますが、ここに個人投資家の陥りやすい落とし穴があります。それは勝率にこだわり、損益比を落としてしまうことです。（上の図は非常に悪い例で、勝率は５割ですが、利益＜損失で、プロフィットファクタは１．０以下、資金を失っていく例です)
増田先生は、ＭＭ法では１勝４敗でも勝てる、と言いましたが、それは、勝率で言うと５分の１で０．２となります。 それでも勝てるのは、それをカバーできる程の損益比を確保できるからですが、そのためには、損切りを徹底することが絶対に必要です。損切りをすると、勝率は下がりますが、損益比は上がります。この勝率と損益比のバランスを取ることが、個人投資家が安定して市場から利益を上げる秘訣です。
パソコンを使いＭＭ法のシュミュレーションを行ってみると、損切りを徹底した場合、勝率は下がりますがそれでも０．４程度までで、これに対して損益比は２〜３に上がり、トータルでプロフィットファクターは１以上にすることが可能です(もちろんある程度の経験とＭＭ法への熟練は必要です)。一般的にトレンドフォローのトレードシステムにおいて、勝率は３割強であると言われています。これをカバーする損益比は３以上が必要です。ＭＭ法はここからみても優れた手法であると言えます。
複数のトレードを時系列で見た場合、初期のうちは損切りが続き資金が減少しますが、生き残ったトレードが後から利益を生み出します。まさに「利益は後からついてくる」のであってでここにトレード分析（管理）の重要性があります。